Statistik eksamen HA almen

Hej PN

Jeg skulle hjælpe en der skal til eksamen i dette HA fag, Vi er sådan set færdig, men der er bare et par emner jeg gerne ville kunne forklare vedkommende lidt mere i dybden.

Hvad er autokorrelation?

Hvorfor vil vi have stastionære tidsrækker?

Hvorfor laver vi ekspotensiel udvikling?

Hvorfor laver vi Arima modeller?

Hvorfor bruger man backshift?

Hvorfor laver vi regression

Tror det er en skriftlig eksamen, så det er ikke fordi dette skal uddybes, bare hvis nogle kunne knytte nogle korte kommentarer?

På forhånd tak

Rune_INV skrev:Hvad er autokorrelation?
- Mener det er noget i stil med om en var. korrelerer med sig selv på et tidligere tidspunkt (t-1 f.eks.).

Hvorfor vil vi have stationære tidsrækker?
- Hvornår hentyder du til? Tit kan du selv omregne til fra måneder til dage med nok data/info, men det er nok mest for simplificerende årsager.

Hvorfor laver vi eksponentiel udvikling?
- Hvornår hentyder du til?

Hvorfor laver vi Arima modeller?
- Mener de har noget med sæsonbetonet data at gøre? I så fald er det for at en forecast inkluderer sæson-trends frem for en lineær udvikling over et helt år (kan være ret vigtigt hvis du f.eks. sælger is).

Hvorfor bruger man backshift?
- Er det ift. time series analyser? I så fald mener jeg blot det er en slags negativ lag (kan være vigtig ift. logistik/lager).

Hvorfor laver vi regression?
- Det er et forsøg på at finde en (potentiel) sammenhæng imellem nogle variabler, i.e. når noget går op/ned går noget andet op/ned så og så meget.

Disclaimer: et par år siden efterhånden...

Rune_INV skrev:Hej PN

Jeg skulle hjælpe en der skal til eksamen i dette HA fag, Vi er sådan set færdig, men der er bare et par emner jeg gerne ville kunne forklare vedkommende lidt mere i dybden.

Hvad er autokorrelation?
Hvorfor vil vi have stastionære tidsrækker?
Hvorfor laver vi ekspotensiel udvikling?
Hvorfor laver vi Arima modeller?
Hvorfor bruger man backshift?
Hvorfor laver vi regression

Tror det er en skriftlig eksamen, så det er ikke fordi dette skal uddybes, bare hvis nogle kunne knytte nogle korte kommentarer?

På forhånd tak

Eksemplet på autokorrelation er altid vejret. Vejret om en time er bestemt af vejret lige nu.

@hermod

Super tak, har du mulighed for at knytte en kort kommentar til de fem andre?

Jeg vil hellere sende jer til Altandetlige.dk. Politternes studieportal, hvor der også er et forum. Der er der helt sikkert nogen der vil svare, og svare bedre end mig.

Det sidste spørgsmål omkring regressionen er dog et spørgsmål som jeg rigtig gerne vil besvare, da alt for mange ikke tænker over de to koncepter korrelation og kausalitet.

Der kommer vel ugentligt en eller anden analyse der viser noget i stil med at "Chokolade er sundt". Så har en eller anden hjernedød person valgt at lave en regression på på gennemsnitlige levetid på mennesker født i alle verdens lande. Og bagefter har man som forklarende variabel valgt at tage chokoladefabrikken i alle lande. Pudsigt nok så viser den analyse at der er en klar sammenhæng. I Vestlige lande er levetiden længst og chokoladeforbruget er størst. Men er det chokolade der er den forklarende variabel? Næppe.

I det tilfælde her er dn en korrelation, men ingen kausalitet.

@Hermod

Tak igen, og god ide med altandetlige, der er noteret.